Options multi-sous jacents et correlation - une etude du risque de correlation dans la valorisation

• Date de parution : 15/03/2011
• Editeur : Editions Universitaires Europeennes
• EAN : 9786131568176
• Série : (-)
• Support : Poche

• Nombre de pages : (-)
• Collection : (-)
• Genre : Lettres et linguistique
• Thème : Lettres et linguistique Poche
• Prix littéraire(s) : (-)

Ce document se propose d''apporter un éclairage sur les spécificités des options multi sous-jacents. Ces dernières ne peuvent pas être simplement considérées comme une généralisation des options à sous- jacent unique. Ces options se singularisent d''emblée car leur valorisation et donc leur... Voir plus

Ce document se propose d''apporter un éclairage sur les spécificités des options multi sous-jacents. Ces dernières ne peuvent pas être simplement considérées comme une généralisation des options à sous- jacent unique. Ces options se singularisent d''emblée car leur valorisation et donc leur couverture dépendent fortement d''une matrice de corrélation. Les intuitions concernant leurs propriétés ainsi que l''apport de la théorie motivent les développements présentés.