Best-seller international, ce livre est LA référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marché : C'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés, et il fait un usage raisonné des mathématiques (ce qui est secondaire est soit supprimé soit reporté en annexe ou en ligne et les notations sont simplifiées et particulièrement soignées). Organisé en 35 chapitres, cet ouvrage peut être utilisé pour un cours d'introduction aux actifs dérivés (1ere moitié du livre) ou pour un cours plus avancé (2nde moitié du livre qui comporte, outre l'étude des dérivés de taux, des chapitres sur les dérivés climatiques, d'énergie, d'assurance et de crédit). Il aborde l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d'évaluation, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR (Value at Risk), les méthodes de simulation historique et l'approche model-building, le modèle LMM (Libor Market Model), les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie. Le livre se distingue par : Des encadrés (2 à 3 par chapitre) : ils analysent des pratiques ou des cas d'entreprise (les hedge funds, les pertes de la Société Générale, la nationalisation de Northern Rock, etc.). Des exemples et activités : l'appareil pédagogique permet d'appliquer les notions financières et mathématiques à des situations concrètes.
Des compléments en ligne : notes techniques, glossaire, transparents, corrigés des questions complémentaires. Cette 8e édition fortement revue offre trois nouveaux chapitres et de nombreux autres développements (modèle d'équilibre des actifs financiers, modèle de Black-Scholes-Merton, etc).
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