Ce livre est consacré à la preuve de principe de grandes déviations (PGD) uniforme pour la solution des équations différentielles Stochastiques partielles paraboliques. Pour cela, beaucoup de résultats sur la fonction de Green ont été utilisé pour montrer les résultats principaux de ce dernier. Comme application de ce principe nous avons déduit le comportement asymptotique d'un temps de sortie d'un domaine de l'équation correspondante à la solution en utilisant la propriété de Markov forte.
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