Ce livre est centré sur la résolution d'exercices, précédés d'abrégés de cours.
Il est unique en ce sens qu'aucun livre de référence (en français ou en anglais) n'est consacré à la théorie des temps locaux et à celle des excursions, due principalement à K. Ito, qui simplifie considérablement les calculs portant sur le mouvement brownien et les processus associés. Ce livre amène ainsi l'étudiant au seuil des recherches modernes en probabilités.
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