Après une première partie sur la théorie des probabilités (espaces probabilisés, lois, moments, espérance conditionnelle), l'ouvrage présente les principales méthodes statistiques (estimation, tests statistiques, régression linéaire) puis aborde les processus stochastiques (martingales, processus stochastiques en temps continu, lemme d'itô).
Il couvre ainsi de façon progressive l'essentiel de la discipline. les exercices, qui occupent la moitié du livre, sont intégralement corrigés et permettent au lecteur de mettre en pratique les notions présentées. fondés, pour nombre d'entre eux, sur le traitement de données réelles disponibles librement sur internet, ils sont liés à des problématiques concrètes (estimation de ventes, évaluation d'actifs financiers,.
) ce livre s'adresse aux étudiants de licence en économie et gestion, de master ou d'école de commerce qui suivent un enseignement de probabilités et statistique appliquée : il se veut un outil pratique de révision et d'auto-évaluation. il sera également précieux aux professionnels en formation continue désireux de parfaire leurs connaissances.
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