La gestion du risque de taux d'intérêt désigne les méthodes ou les stratégies utilisant les variations de taux d'intérêt en vue de spéculer, de se couvrir ou d'arbitrer.
Depuis une vingtaine d'années, se sont développés de façon considérable à la fois des instruments et des techniques, qui sont aujourd'hui autant de moyens à la disposition des " risk-managers ". Cet ouvrage présente ces outils, ainsi qu'un ensemble de concepts et de méthodes conduisant à leur compréhension et à leur bonne utilisation. Le domaine couvert est large ; il s'étend des mathématiques financières aux modèles d'évaluation de produits dérivés.
Parmi les thèmes traités, outre les deux précédemment cités, notons la structure par termes des taux d'intérêt, l'immunisation de portefeuille et la gestion actif-passif. La description et les techniques d'utilisation des instruments de gestion du risque de taux, négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré (FRA, futures, options directes sur taux, caps, floors, swaps, swaptions, etc.), constituent le coeur du livre.
Les auteurs proposent de nombreux exemples numériques et intègrent dans leurs développements les modifications consécutives à l'internationalisation des marchés dérivés et à l'avènement de l'euro. Ce livre s'adresse aux professionnels de la finance des secteurs bancaire, industriel ou commercial, aux étudiants des deuxième ou troisième cycles des universités (économie, gestion, droit, mathématiques appliquées), ainsi qu'aux élèves ingénieurs et des écoles consulaires..
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