Ce manuel est destiné aux étudiants, chercheurs et professionnels ayant à étudier des séries de données dépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappels théoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ils soient paramétriques linéaires (de type autorégressif moyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité et longue mémoire).
Pour chaque type de modèle, les auteurs proposent des simulations et des applications sur des données réelles.
Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de statistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrer concrètement les propriétés des modèles et de mieux comprendre leur mise en oeuvre pratique. À chaque étape de la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont décrites avec précision et des procédures originales sont offertes à l'utilisateur.
Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui désirent développer leur connaissance dans l'étude des séries chronologiques. Ces méthodes s'utilisent dans de nombreux champs disciplinaires : économie, gestion, sciences de la vie, etc.
Sommaire 1- Analyse d'une série Manipulation d'une série Analyse temporelle Analyse spectrale Traitement de la saisonnalité 2- Modélisation Box et Jenkins Introduction aux processus ARMA La méthodologie Box et Jenkins pas à pas Exemples d'applications Analyse d'intervention 3- Modélisation longue mémoire Introduction à la dépendance de long terme Processus longue mémoire Méthodes d'estimation des paramètres Prévision Exemples d'applications 4- Modélisation ARCH Introduction aux processus ARCH Extensions Inférence statistique Exemple d'application
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