Indispensable à tous les étudiants en économétrie, le livre de William Greene est à la fois un manuel d'initiation aux pratiques économétriques et le livre de chevet des spécialistes de la discipline.
Il part des concepts fondamentaux avant de développer des sujets de plus en plus techniques. Le livre comprend deux grandes parties : Les différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple aux modèles les plus évolués : modèles de régression multiple, de régression généralisée, de régression non linéaire, de données de panel, etc. Les différentes approches de la théorie de l'estimation.
Les derniers chapitres de cette partie s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. En s'appuyant sur une approche claire de la théorie, en illustrant celle-ci d'exemples concrets, William Greene amène le lecteur à la pratique de l'économétrie. Les exercices en fin de chapitre favorisent la mise en application des théories développées.
Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, fondés sur des exemples issus de la théorie économique et dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Le manuel peut être lu à deux niveaux. D'une part, il permet de maîtriser la discipline de façon graduelle et particulièrement efficace.
D'autre part, il propose au lecteur averti les nombreuses méthodes possibles pour chaque concept et les justifications théoriques sous-jacentes. Ce livre s'adresse donc à la fois aux théoriciens et aux praticiens de l'économétrie. Il constituera également un support de cours exceptionnel pour les enseignants. Cette nouvelle édition comprend de nombreux changements, liés aux évolutions récentes de la discipline.
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